Una vista sobre las cópulas y su aplicación en la creación y análisis de un portafolio de inversión

Resumen

En este breve informe, exploraremos una de las aplicaciones clave de las cópulas, destacando su importancia en el modelado financiero y de riesgos. Además, discutiremos cómo se pueden utilizar cópulas en conjunción con modelos como el DCC-GARCH en R para mejorar la precisión de los pronósticos y la gestión del riesgo en el ámbito financiero. En última instancia, veremos cómo las cópulas ofrecen un enfoque versátil y poderoso para comprender y modelar la compleja interacción entre variables aleatorias en el escenario financiero.