APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTRAL DE SERIES TEMPORALES AL MODELO TRICÍCLICO DE SCHUMPETER
Palavras-chave:
Ciclo económico, Hipótesis de los Componentes Subyacentes, Modelo tricíclico de Schumpeter, Análisis Espectral, Hechos EstilizadosResumo
Este documento presenta la aplicación del análisis espectral como herramienta macro econométrica al Ciclo Económico Colombiano. Así se busca determinar el ajuste del mismo al modelo tricíclico de Schumpeter. Para esto se procederá, en primera instancia, a desarrollar los aspectos teóricos y matemáticos relacionados con los conceptos de ciclo económico, hipótesis de los componentes subyacentes, modelo tricíclico y análisis espectral; luego, se trabajara estadísticamente mediante la aplicación del Filtro Hodrick-Pescott y la función Tramo/Seats, la serie temporal del PIB Colombiano suministrada por GRECO, para determinar la tendencia, el ciclo y la irregularidad de la variable. Adicionalmente se generarán los periodogramas que determinarán las frecuencias con que se cumplen los diferentes ciclos económicos en Colombia. Finalmente se complementará el trabajo con el análisis de hechos estilizados que permitirán observar la correlación y volatilidad de algunas variables económicas con el ciclo de largo plazo.
Downloads
Referências
BADAGIÁN, Ana (2003). Extracción de señales y estimación de ciclos Macroeconómicos en los países del Mercosur: un análisis integrado en el dominio del tiempo y de las frecuencias. Trabajo Monográfico. Licenciatura de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Universidad de la República de Uruguay
CEPLAN (2009). Documento de trabajo No 1: Ciclos económicos y métodos. En línea: http://www. ceplan.gob.pe/img/ciclos_economicos.pdf
GRECO (2002). El crecimiento económico colombiano en el siglo XX. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
GREEN, William H. (2000). Econometric analysis. Cuarta edición. New Jersey: Prentice Hall.
HAMILTON, James (1994). Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University.
KYDLAND, Finn y PRESCOTT, Edward (1990). Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth. Quarterly Review Sprint 14 (2): 3–18. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
MORAL, Julián (2002). Descomposición de series temporales: especificación, estimación e inferencia. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
OWEN, Deborah y GRIFFITHS, Robin (2008). Como analizar el Mercado. Buenos Aires: Cuatro Media.
PARRA, Juan (2007). Hechos Estilizados de la Economía Colombiana: Fundamentos Empíricos para la Construcción y Evaluación de un Modelo DSGE. Borradores de Economía, Banco de la República de Colombia, 2008.
PETRE, Stoica y RANDOLPH, Moses (1997). Introduction to Spectral Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
PICHIHUA, Juan (2003). Econometría: teoría y aplicaciones. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina.
POSADA, Carlos (1999). Los ciclos económicos colombianos en el siglo XX, Borradores de Economía 126. Bogotá: Banco de la República.
PRIESTLEY, Maurice (1981). Spectral Analysis and Time Series. New York: Academic Press.
RESTREPO, Jorge y REYES, José (2000). Los Ciclos Económicos en Colombia. Evidencia Empírica (1977-1998). Planeación y Desarrollo, volumen XXXI, No. 1 y 2. Bogotá, enero–junio.
RESTREPO, Jorge y SOTO, Claudio (2004). Regularidades Empíricas de la Economía Chilena. Working Papers Central Bank of Chile 301, Central Bank of Chile.
SCHUMPETER, Joseph (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical: Analysis of the Capitalist Process. New York y London: McGraw-Hill.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:
Esta revista está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. Los artículos se pueden copiar, distribuir, adaptar y comunicar públicamente, siempre y cuando se reconozcan los créditos de la obra y se cite la respectiva fuente. Esta obra no puede ser utilizada con fines comerciales.
Para aumentar su visibilidad, los documentos se envían a bases de datos y sistemas de indización.
El contenido de los artículos es responsabilidad de cada autor y no compromete, de ninguna manera, a la revista o a la institución.
