APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTRAL DE SERIES TEMPORALES AL MODELO TRICÍCLICO DE SCHUMPETER

  • Víctor David Jaramillo Mejía Universidad de Nariño
Palabras clave: Ciclo económico, Hipótesis de los Componentes Subyacentes, Modelo tricíclico de Schumpeter, Análisis Espectral, Hechos Estilizados

Resumen

Este documento presenta la aplicación del análisis espectral como herramienta macro econométrica al Ciclo Económico Colombiano. Así se busca determinar el ajuste del mismo al modelo tricíclico de Schumpeter. Para esto se procederá, en primera instancia, a desarrollar los aspectos teóricos y matemáticos relacionados con los conceptos de ciclo económico, hipótesis de los componentes subyacentes, modelo tricíclico y análisis espectral; luego, se trabajara estadísticamente mediante la aplicación del Filtro Hodrick-Pescott y la función Tramo/Seats, la serie temporal del PIB Colombiano suministrada por GRECO, para determinar la tendencia, el ciclo y la irregularidad de la variable. Adicionalmente se generarán los periodogramas que determinarán las frecuencias con que se cumplen los diferentes ciclos económicos en Colombia. Finalmente se complementará el trabajo con el análisis de hechos estilizados que permitirán observar la correlación y volatilidad de algunas variables económicas con el ciclo de largo plazo.

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Publicado
2013-05-03
Cómo citar
Jaramillo Mejía, V. (2013). APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTRAL DE SERIES TEMPORALES AL MODELO TRICÍCLICO DE SCHUMPETER. Tendencias, 11(2), 63-83. Recuperado a partir de https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/549