Breves considerações sobre a importância dos árvores de decisão em o análise de portfólio
DOI:
https://doi.org/10.22267/rtend.161701.11Palavras-chave:
Árvores de decisão financeira, Árvores de rentabilidade, Decisões de Investimento, Carteiras de InvestimentoResumo
O cada vez mais estreita relação entre ciência e/ou disciplinas não é estranho para a relação derivada nos últimos 50 anos entre as finanças, a Econometria, modelagem estatística e processos de simulação computacional. O objetivo deste artigo introdutório encontra-se em expor algumas breves observações a respeito do potencial de árvores de decisão, em na teoria financeira e particularmente, para complementar o projeto de árvores tradicionais de rentabilidade. O documento sugere que a ênfase em árvores de rentabilidade e carteiras de modelagem próprios da teoria financeira deve ser complementada e reforçada pelas ferramentas de simulação como aplicativo para antecipar possíveis situações futuras e desenvolver políticas ex-ante. De acordo com o exposto, a análise de uma carteira de investimento por meio de árvores de decisão em três cenários compreendendo diferentes combinações de risco e retorno são reforçadas. Através deste exercício não é complexo, conclui-se que os retornos de uma carteira de investimento relacionado com os cenários propostos produzir resultados diferentes que dependem da probabilidade estatística de ganhar ou perder.Downloads
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